چرا بازار سهام چین تحرک قیمت همزمان سهام بالایی دارد؟ یک دیدگاه عرضه اطلاعاتی

موضوع فارسی: چرا بازار سهام چین تحرک قیمت همزمان سهام بالایی دارد؟ یک دیدگاه عرضه اطلاعاتی

موضوع انگلیسی: Why does China's stock market have highly synchronous stock price movements? An information supply perspective

تعداد صفحه: 12

فرمت فایل: PDF

سال انتشار: 2015

زبان مقاله:‌ انگلیسی

چکیده: مورک و همکارانش. (2000) سند که بازار سهام چین دوم بازار همزمان ترین در جهان است، نشان می دهد یک محیط اطلاعات تحتانی. این نویسندگان حدس زد که کیفیت دولت با واریانس مقطعی از محیط های اطلاعات در سراسر کشور، هنوز شواهد بر روی کانال های که از طریق آن کیفیت دولت را تحت تاثیر قرار قیمت امنیتی همزمان وجود ندارد در ارتباط است. مطالعه ما را پر می کند از درجه اعتبار ساقط و ارائه یک کانال برای ارتباط بین کیفیت دولت و محیط زیست است. ما که دولت کم کیفیت با حفاظت از حقوق مالکیت ضعیف است با عرضه کمتر از اطلاعات شرکت خاص همراه است. این است که، شرکت های تحت حکومت این دولت ها از افشای اجرای واقعی خود، باعث قیمت سهام بالا همزمانی در چین خودداری کرد. ما همچنین پیدا کردن که شرکت ارتباط سیاسی و میانجیگری اطلاعات خارجی فعالیت های مخفی هستند که توسط شرکت های تحت تاثیر قرار. مطالعه ما در ادبیات توضیح در مورد تفاوت های بین کشوری در محیط های اطلاعات و ارتباط آن با اقتصاد سیاسی کشور کمک می کند.

انتخاب بهینه سبد سهام با استفاده از مدل شبکه عصبی – مصنوعی ، اریما و مدل مارکوئیتز در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله با عنوان انتخاب بهینه سبد سهام با استفاده از مدل شبکه عصبی  – مصنوعی ، اریما و مدل مارکوئیتز در بورس اوراق بهادار تهران که در اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی ارائه شده است آماده دانلود می باشد.

سال برگزاری:1389

محل برگزاری:شیراز

تعداد صفحه:21

محتویات فایل: فایل زیپ حاوی یک pdf

نویسند‌گان:

اکبر عالم تبریز - تهران، پونک، دانشگاه شهید بهشتی ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
محمد علی افشاری - قزوین، شهر صنعتی الوند ، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه کار، قزوین. (مسول مکاتبات)
محمد حسن ملکی - تهران، دانشگاه تهران ، دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران ، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
جواد محمدی - تهران، دانشکده مدیریت،دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

همواره انتخاب بهینه سبد سهام یکی از مهم ترین مسائل پیش روی سرمایه گذاران و مدیران مالی است. در تحقیق حاضر ابتدا با مطالعه بازارهای مالی و نقش آن ها در اقتصاد به تحلیل داده ها می پردازیم. در تحقیق حاضر برای انتخاب بهینه سبد سهام از سه مدل شبکه عصبی- مصنوعی، مدل مارکویتز و مدل خطی اریما برای پیش بینی و انتخاب بهینه سبد سهام استفاده شد. 10 سهام از ده صنعت مختلف برای تحلیل مدل انتخاب گردید. سپس با توجه به خرجی مدل های سه گانه ی فوق سهام هایی را که میانگین بازده پیش بینی آن ها بیشتر و ریسک کم تری را دارا بودند انتخاب می گردد. برای مقایسه مدل ها از آزمون میانگین دو جامعه (t-test) در سطح معنی داری 95% استفاده شد که در نهایت شبکه عصبی به عنوان بهترین مدل شناسایی گردید.

تحقیق درمورد بازار سهام

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:17

فهرست مطالب:

چگونگی تعیین قیمت سهام

عرضه و تقاضا

پشیمانی معامله‌گران

تبدیل مقاومت به حمایت

جمع‌بندی

فرض کنید که قیمت سهام حاصل نبرد تن به تن بین خریداران و فروشندگان باشد. خریداران به دنبال بالا کشیدن قیمت و فروشندگان به دنبال پایین کشیدن قیمت هستند. سمت و سوی جابجایی قیمت نشان می‌دهد که کدام گروه برنده نبرد بوده است.

این حال را می‌توانید با نمودار قیمت شرکت Philip Morris که در شکل زیر نشان داده شده مقایسه کنید. مشاهده می‌کنید که در طول دوره نشان داده شده قیمت چطور هر بار تا سطح 50/45 دلار پایین آمده است، خریداران کنترل را در دست می‌گیرند و از سقوط بیشتر قیمت سهام جلوگیری می‌کنند. این نشان می‌دهد که در قیمت 50/45 دلار خریداران احساس می‌کنند که سرمایه‌گذاری در شرکت Philip Morris سودآور است ( و فروشندگان نیز تمایل به فروش پایین‌تر از 50/45 دلار را ندارند). این عملکرد قیمت به حمایت مشهور است چرا که خریداران از قیمت 50/45 حمایت می‌کنند.

مشابه حمایت، سطح مقاومت نقطه‌ای است که در آن فروشندگان کنترل قیمت را در اختیار می‌گیرند و از افزایش آن جلوگیری می‌کنند.

با توجه به شکل زیر می بینید که چطور هر بار قیمت تا نزدیک 50/51 می‌آید، و با بیشتر شدن تعداد فروشندگان نسبت به خریداران جلوی رشد قیمت گرفته می‌شود.

قیمتی که در آن دادوستد سهم اتفاق می‌افتد قیمتی است که در آن یک خریدار و یک فروشنده به توافق می‌رسند که با هم معامله کنند. این نشان دهنده توافق در انتظارات و توقعات هر دو است. خریداران فکر می‌کنند که قیمت بالاتر می‌رود و فروشندگان فکر می‌کنند که قیمت پایین‌تر می‌رود.

معاملات آتی و اصطلاحات مربوطه

اساساً کلید موفقیت برای معامله گران قراردادهای آتی دانش، کار وتلاش سخت و حرکت در مسری منظم است.

این کتاب  اصطلاحات مربوط به معاملات آتی را به شما یاد میدهد

نرم‌افزار الگوهای قیمتی برای آمی‌بروکر

نرم‌افزار الگوهای قیمتی برای آمی‌بروکر

معامله‌گری با الگوها

بازارها اغلب الگوهایی شبیه مثلث‌ها، شمعدان‌ها یا هر نوع الگوی دیگری ایجاد می‌کنند. ما اغلب بدون نرم‌افزار صحیح خیلی دیر می‌کنیم، چون درباره‌ی الگوها نمی‌دانیم. به علاوه هزاران فرصت معامله‌گری هر روز وجود دارد. به سادگی هدر دادن زمان است وقتی ما تعداد سهام کمی را برای هر الگو مشاهده می‌کنیم. با ابزار ما می‌توا ...

دریافت فایل