انتخاب بهینه سبد سهام با استفاده از مدل شبکه عصبی – مصنوعی ، اریما و مدل مارکوئیتز در بورس اوراق بهادار تهران
مقاله با عنوان انتخاب بهینه سبد سهام با استفاده از مدل شبکه عصبی – مصنوعی ، اریما و مدل مارکوئیتز در بورس اوراق بهادار تهران که در اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی ارائه شده است آماده دانلود می باشد.
سال برگزاری:1389
محل برگزاری:شیراز
تعداد صفحه:21
محتویات فایل: فایل زیپ حاوی یک pdf
نویسند‌گان:
اکبر عالم تبریز - تهران، پونک، دانشگاه شهید بهشتی ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
محمد علی افشاری - قزوین، شهر صنعتی الوند ، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه کار، قزوین. (مسول مکاتبات)
محمد حسن ملکی - تهران، دانشگاه تهران ، دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران ، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
جواد محمدی - تهران، دانشکده مدیریت،دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
چکیده
همواره انتخاب بهینه سبد سهام یکی از مهم ترین مسائل پیش روی سرمایه گذاران و مدیران مالی است. در تحقیق حاضر ابتدا با مطالعه بازارهای مالی و نقش آن ها در اقتصاد به تحلیل داده ها می پردازیم. در تحقیق حاضر برای انتخاب بهینه سبد سهام از سه مدل شبکه عصبی- مصنوعی، مدل مارکویتز و مدل خطی اریما برای پیش بینی و انتخاب بهینه سبد سهام استفاده شد. 10 سهام از ده صنعت مختلف برای تحلیل مدل انتخاب گردید. سپس با توجه به خرجی مدل های سه گانه ی فوق سهام هایی را که میانگین بازده پیش بینی آن ها بیشتر و ریسک کم تری را دارا بودند انتخاب می گردد. برای مقایسه مدل ها از آزمون میانگین دو جامعه (t-test) در سطح معنی داری 95% استفاده شد که در نهایت شبکه عصبی به عنوان بهترین مدل شناسایی گردید.
